8 (812) 702-50-52
Ru  En

Выборочные результаты опроса "Управление кредитными рисками в розничном и корпоративном бизнесе лизинговых компаний"

24 апреля 2018
 
 
27 февраля 2018 года  в Москве ОЛА провела 6-ю ежегодную конференцию " РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ и АУДИТ в ЛК – 2018. Работа в условиях реформирования лизинговой отрасли".  В ней приняли участие 81  представитель 64 компаний.
 
На конференции были представлены результаты опроса "Управление кредитными рисками в розничном и корпоративном бизнесе лизинговых компаний", который был проведен в преддверии мероприятия с участием 44 лизинговых компаний. Результаты опроса показали какие механизмы используют лизинговые компании на практике для управления кредитными рисками.
 
В данной статье мы приводим выборочные результаты опроса, которые прокомментировал один из ключевых докладчиков конференции -  
Владимир Борачук, начальник отдела управления рисками ГК "Балтийский Лизинг".  
 
 
Профиль респондентов опроса
 
 
 Слайд 1. Уровень дигитализации скоринга, используемого в Вашей лизинговой компании при проверке/рассмотрении розничных сделок на текущий момент.
 
 
Более половины участников опроса зафиксировали текущий уровень дигитализации скоринга при рассмотрении розничных сделок на начальном этапе. Признаками начального этапа определяются: отсутствие автоматизации с использованием сведений о клиенте и наличие определяющего значения в принятии решения о структуре сделки сотрудником лизинговой компании.
У 21 % опрошенных лизинговых компаний реализован автоматизированный скоринг в специальной программе, приложении. На втором этапе дигитализации используется накопленная непосредственно самой компанией статистика о клиенте. С целью рейтингования оцифровывается полученная от лизингополучателя информация об  актуальных объемных показателях его финансово-хозяйственной деятельности.
11 % респондентов при реализации автоматизированного скоринга интегрировали внешние данные о клиенте (в частности сведения БКИ, индексы кредитоспособности), применяют отдельные элементы Data Science.
8 % участников опроса заявили о достижении передового уровня технологии дигитализации скоринга в розничном лизинге с использованием алгоритмов машинного обучения, продвинутой технологией распознавания документов.  Дополнительным критерием достижения передового уровня определено внедрение элементов дигитализации в управлении рисками лизингового портфеля компании.
5 % респондентов выбором ответа «иное» определили свою позицию, отличную от предложенной градации, но в целом соответствующую по признакам первым двум уровням дигитализации розничного скоринга. 
 
Слайд 2.
 
 
Большинство опрошенных лизинговых компаний на регулярной основе (не реже одного раза в год) осуществляют переоценку категорий риска отрасли лизингового портфеля. Закрепление во внутренних регламентах компании одного из ключевых инструментов управления кредитными рисками портфеля, основанного на анализе дефолтов в разрезе отраслей, идентификации определяющих для отрасли событий и рисков, построении прогнозных моделей и показателей, позволяет обеспечивать необходимый уровень финансовой устойчивости лизингодателей. С учетом фиксируемой в последние несколько лет спрессованности событий в российской и мировой экономике значение регулярного мониторинга рисков отрасли и своевременного реагирования ЛК на его результаты существенно выросло.
 
Слайд 3.
 
 
Дополнительные пояснения к слайду: лизинговая компания может использовать два и более инструментов снижения рисков непоставки.
Анализ рисков непоставки является обязательным условием в принятии решения о финансировании лизинговой сделки. Факты банкротств крупных поставщиков федерального уровня, работавших на рынке более 10 лет, фиксируемые лизинговым сообществом за последние несколько лет предопределили необходимость пересмотра риск-метрик, применяющихся в определении аппетита к риску.  Тем не менее, по-прежнему доминирующим инструментом снижения риска непоставки  участниками опроса указывается «проверка благонадежности поставщика», которая как правило входит в зону ответственности службы экономической безопасности.
 
Слайд 4.
 
Обоснованиями готовности лизинговой компании заключать лизинговые сделки с нулевым авансом клиента указывались низкий кредитный риск контрагента в соответствии с внутренней методикой (организационно-правовая форма, статус и т.д.) или наличие корпоративный скидки от производителя, за счет которой снижается риск заключения необеспеченной сделки. Отсутствие условия о  каком-либо участии лизингополучателя авансом в лизинговом проекте накладывает дополнительные требования к настройке системы риск-менеджмента лизингодателя, позволяющей минимизировать риски потерь при формировании портфеля сделок с отсутствием аванса.
 
Слайд 5.
 
 
Признак риска концентрации на клиента/группу взаимосвязанных клиентов при осуществлении мониторинга, анализа и управления лизинговым портфелем указан практически всеми респондентами. Докладчик подробно раскрыл проблематику определения взаимосвязанности клиентов в розничном лизинге, предложив несколько инструментов для решения задачи достоверного определения группы в условиях ограниченности объема информации.
 
Слайд 6. 
 
 
Опрос показал, что большинство считает  целесообразным учреждение комитета по управлению кредитными рисками при ОЛА (на базе действующей группы ОЛА «Риск-менеджмент и финансовая устойчивость») с целью  разработки методических рекомендаций по управлению рисками.
 
 
Объединенная Лизинговая Ассоциация выражает благодарность компаниям, которые приняли участие в опросе!
 
 
 
Полностью результаты были отправлены каждому участнику опроса лично.
 
 
Следующая конференция "Риск-менеджмент, внутренний контроль и аудит в лизинговой деятельности - 2019" состоится в феврале 2019 года. 
Приглашаем заинтересованные лица принять в ней участие!
 
 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Если вы заметили неточность в статье,  напишите нам. пожалуйста,  об этом!

Хотите высказать свое экспертное мнение? Присылайте свой комментарий на почту ula@assocleasing.ru и мы разместим его как продолжение данной статьи.

 Любое воспроизведение и копирование авторских статей и материалов допускается только с указанием источника - сайт ОЛА www.assocleasing.ru
 
  
Внимание! Приглашаем стать нашими авторами! Мы заинтересованы в получении статей, посвященных изучению проблематики вопросов, обзоров рынка, результатов экспертных дискуссий и суждений и другой аналитической информации. Свои предложения и пожелания вы можете направлять в адрес ОЛА ula@assocleasing.ru

 

количество просмотров: 560